今日7d repo回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。O/N shibor fixing为2.8360%,较上一交易日上行7.05bps;3M shibor fixing为4.7115%,较昨日上行0.71bp;FR007为3.40%,较昨日下行9bps;FDR007为2.84%,上了1bp。
早上开盘,repo 1y报64.5/62.5,repo 5y报08/07。很快repo 5y在08的位置来回成交多笔,随后5y在07.75 gvn。9:15消息,中国央行公开市场今日净投放800亿元。国债期货低开高走,repo 5y随即在07.5 gvn。少顷,期货回落下跌,repo 5y又回到08的位置多次成交。不久期货再次上扬翻红,随后repo 5y从07.75 gvn后一路下跌最低至06的位置成交;期间repo 3y在87.5 gvn,同时repo 3x5y spd成交于18.75。之后期货震荡回落,repo 1y和5y分别在61.75和06.5来回成交。临近尾盘,repo 5y在06.75 tkn。至上午收盘,repo 1y收在62/61.5,repo 5y收在07/06.5。
午后开盘,repo 1y报62/61.25,5y开在07/06.5。国债期货走低翻绿,repo 5y上行最高至07.5的位置来回成交。期货收盘后repo利率有所回落,repo 5y接连在07和06.75的位置gvn,而shibor 1y则先后在81.5、81.75和82的位置tkn。临近尾盘,repo 5y上行在07和07.5tkn。至最后收盘,repo 1y收在61.75/61.25,repo 5y收在07.75/07。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动2bps左右。收盘repo 1y价格较昨日收盘约下行0.75bp,5y收盘则上了1bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交397笔。
今日消息:
【中国央行今日逆回购净投放800亿元】中国央行今日进行1300亿元7天逆回购操作、900亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有1500亿元逆回购到期。加上本周超额续作的MLF,中国央行公开市场本周净投放8055亿元人民币,创一年来单周新高。