今日7d repo回购开盘为2.65%，隔夜开盘为2.55%，继续维持不变。O/N shibor fixing为2.7940%，较上一交易日下行3.6bps；3M shibor fixing为4.6830%，较上周五上行0.39bp；FR007为3.00%，较上周五下行45bps；FDR007为2.75%，下了5bps。

早上开盘，repo 1y报65/62.5，repo 5y报06/04。价格逐渐收窄，repo 5y率先在04.5的位置成交。9:15消息，中国央行公开市场今日净投放500亿元。国债期货低开低走，随后repo 5y上行在05和05.5的位置来回反复成交。临近尾盘，repo 3y在87.75成交，随后shibor 1y在83的位置成交多笔。之后利率下行，repo 1y接连在63和62 gvn，5y则gvn 04，repo 1x5y spd成交于42。尾盘repo 4y在97.5 tkn，同时repo 5y tkn 04.5，repo 4x5y spd成交于7。最后repo 1y在62 tkn，至上午收盘，repo 1y收在62.5/62，repo 5y收在05/04.5。

午后开盘，repo 1y报62.5/62，5y开在05/04.5。国债期货回升，不久repo 5y便在04.5的位置gvn。之后利率继续下行，repo 5y在03.5的位置来回成交，期间3y repo在86成交，repo 1y在62至61的区间成交。期货收盘后市场较为平静，至最后收盘，repo 1y收在61.5/61，repo 5y收在03.25/03。

纵观全日，利率互换市场交投上午较为活跃，下午活跃度一般，repo利率上下浮动3bps左右。收盘repo 1y价格较上个交易日下行约1.5bp，5y则与上周五持平。截至收盘，今日IRS市场共计录得成交324笔。

今日消息：

1、【中国央行今日逆回购净投放500亿元】中国央行今日进行700亿元7天逆回购操作、800亿元14天期逆回购操作。今日将有1000亿元逆回购到期。

2、【央行进行3980亿元1年期MLF操作】央行进行3980亿元MLF操作，均为一年期，利率3.25%（上次为3.25%）。今日有1825亿元MLF到期，本月共有2895亿元MLF到期。央行称，目前处于税期高峰，叠加金融机构缴存法定存款准备金、央行逆回购和MLF到期等因素，银行体系流动性总量降幅较大。