今日7d repo回购开盘为2.65%，隔夜开盘为2.55%，继续维持不变。O/N shibor fixing为2.8300%，较上一交易日下行0.2bp；3M shibor fixing为4.6791%，较昨日上行0.9bp；FR007为3.45%，较昨日下行4bps；FDR007为2.80%，下了9bps。

  早上开盘，repo 1y报65.5/63，repo 5y报04/03。Repo 5y率先在04的位置被tkn，不久继续向上接连在04.5和04.75 tkn。随后repo 5y反向于04.75 gvn，而后在04.5的位置来回成交多笔。9:15消息，中国央行公开市场今日净投放1800亿。国债期货高开高走，随后repo 1y在63.75成交，同时repo 5y在04 gvn。而后期货稍有回落，横盘窄幅震荡。之后repo 5y先后在04.25、04和03.75的位置来回反复成交，repo 1y则在63.75和63.5成交多笔，9m repo在59和58.75有成交，1x5y spd成交于40.25，1x2y spd成交于12.5，9mx1y spd成交于5.5。至上午收盘，repo 1y收在63.75/63.25，repo 5y收在04/03.5。

  午后开盘repo 1y报63.5/62.5，5y开在03.75/03。国债期货震荡上扬，repo 5y率先在03的位置gvn，几乎同时shibor 1y在77成交。之后repo 5y在03的位置来回多次成交，shibor 1y则先后在77.5和78的位置成交。随后repo 1y成交62.5，5y成交02.75，使得1x5y spd成交于40.25。而后repo 5y继续在03成交多笔，shibor 1y则向上成交79。16:00出数据，M2增速创新低，repo 5y迅速在02.75 gvn，并接连在02.5 gvn，repo 1y则gvn 62。随后利率反弹，repo 5y先后在02.5、03和03.5 tkn。至最后收盘，repo 1y收在63/62.5，repo 5y收在03.5/03。

  纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo利率上下浮动3bps左右。收盘repo 1y价格较昨日下行约2.25bps，5y则较昨日下了约1.5bp。截至收盘，今日IRS市场共计录得成交380笔。

今日消息：

1、【中国央行公开市场今日净投放1800亿元】中国央行今日进行1400亿元7天逆回购操作、1300亿元14天期逆回购操作。今日将有900亿元逆回购到期。本周累计净投放400亿元，上周央行净回笼5100亿元。

2、中国12月出口同比(按人民币计) 7.4%，预期 6.7%，前值 9.5%。

    中国12月进口同比(按人民币计) 0.9%，预期 11.8%，前值 15.4%。

    中国12月贸易帐(按人民币计) 3619.8亿，预期 2352亿，前值 2554.4亿。

3、中国12月M2货币供应同比 8.2%，增速创历史新低，预期 9.2%，前值 9.1%。

    中国12月M1货币供应同比 11.8%，预期 12.6%，前值 12.7%。

    中国12月M0货币供应同比 3.4%，预期 5.9%，前值 5.7%。

4、中国12月新增人民币贷款 5844亿元人民币，创2016年4月以来最低，预期 10000亿元人民币，前值 11200亿元人民币。

    中国12月社会融资规模增量 11400亿元人民币，预期 15000亿元人民币，前值 15982亿元人民币。