今日7d repo回购开盘为2.65%，隔夜开盘为2.55%，继续维持不变。O/N shibor fixing为2.5290%，较上一交易日上行6.8bps；3M shibor fixing为4.6570%，较昨日下行0.24bp；FR007为2.85%，较昨日上行10bps；FDR007为2.67%，持平于昨日。

早上开盘，repo 1y报59/57，repo 5y报00/98.5。不久5y shibor/repo basis在74.5的位置成交。9:11消息，中国央行连续第12天不进行公开市场操作，今日有1300亿逆回购到期。国债期货低开低走，利率向上收窄，repo 5y在00.5的位置来回成交，repo 1y在59.5的位置反复成交，1x5y spd成交于41。期货渐渐回升，repo 5y在00.25 gvn，2y成交72.5，2x5y spd成交于27.75。而后利率继续走低，repo 5y gvn 00后在99.5的位置反复多次成交，shibor 5y在74 gvn，使得5y s/r basis成交于75，而repo 1y则在59的位置gvn成交多笔。之后期货回落，尾盘repo 1y在59.5 tkn。至上午收盘，repo 1y收在60/59.5，repo 5y收在00/99.5。

午后开盘repo 1y报59.75/59.5，5y开在99.75/99.5。国债期货横盘小幅震荡，不久repo 1y率先在59.5的位置gvn。随后repo 4y在91.75 tkn，repo 5y在99.75 tkn，促使4x5y spd成交于8的位置。之后repo 1x5y spd在40 gvn，使得同时1x3y spd成交于23、3x5y spd成交于17，repo 1y则在60成交。随后，repo 1x2y spd在12.5 gvn，不久1x5y spd则在39.75 tkn。之后repo 2x5y spd在27.25 gvn，使得1x2y spd在11.5 tkn，同时1x5y在39.75 gvn。而后repo 4y在92.5 tkn，repo 5y成交00，促使4x5y spd成交于7.5。尾盘利率稍有回升，至最后收盘，repo 1y收在61/60.5，repo 5y收在00.75/00.5。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo利率上下浮动2bps左右。收盘repo 1y价格较昨日上行约2bps，5y则较昨日上了约1.25bp。截至收盘，今日IRS市场共计录得成交308笔。

今日消息：

【中国央行连续第12天不进行公开市场操作， 今日净回笼1300亿元】中国央行今日不进行公开市场操作，今日将有1300亿元逆回购到期。自2017年12月21日以来，央行逆回购到期持续造成资金净回笼，累计净回笼规模已达10600亿元。