今日7d repo回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。O/N shibor fixing为2.4610%,较上一交易日下行2.3bps;3M shibor fixing为4.6594%,较上周五下行0.43bp;FR007为2.75%,较上周五上行2bps;FDR007为2.67%,上了1bp。
早上开盘,repo 1y报57/56,repo 5y报00/98。不久repo 1y便在57的位置被tkn。9:11消息,中国央行连续第11天不进行公开市场操作,今日有400亿逆回购到期。国债期货高开后不久低走,随后repo 5y和1y分别在00和58的位置tkn,repo 1x5y spd于42成交。而后利率继续上行,repo 1y接连在58.5和59.5 tkn,repo 5y上至01.5的位置成交。期货翻红后在高位横盘震荡,repo 1y在59.5 gvn,repo 5y则在01.5 gvn后至01的位置来回反复成交;期间shibor 1y在67的位置成交多笔。之后repo 5y又在00.5和00.25的位置有多笔成交,期间repo 9mx1y spd先后在5和5.25成交。尾盘shibor 1y在67.5 tkn。至上午收盘,repo 1y收在59/58.75,repo 5y收在00.5/00.25。
午后国债期货走高,开盘repo 1y报59/58.5,5y开在00.5/00.25。不久repo 5y率先在00.25的位置gvn。之后repo 3y在82.75 gvn,repo 1y成交58.75,促使1x3y spd成交于24。随后shibor 1y在67.5成交。之后repo 利率继续下行,5y先后在00.25、00和99.5成交,1y则接连gvn 58.5和58。期货收盘后,repo 1y在58.5和59的位置来回多次成交,5y则在00和99.5成交多笔,期间repo 1x2y spd成交于13,2x5y spd成交于28.25。至最后收盘,repo 1y收在58.5/58,repo 5y收在99.5/99。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3bps左右。收盘repo 1y价格较上个交易日上行约2bps,5y则较上周五上了约1.5bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交458笔。
今日消息:
【中国央行连续第11天不进行公开市场操作, 今日净回笼400亿元】中国央行今日不进行公开市场操作,今日将有400亿元逆回购到期。