今日7d repo回购开盘为2.65%，隔夜开盘为2.55%，继续维持不变。O/N shibor fixing为2.5635%，较上一交易日下行9.35bps；3M shibor fixing为4.7300%，较昨日下行7.4bps；FR007为2.90%，较昨日上行2bps；FDR007为2.70%，下了1bp。

早上开盘，repo 1y报65/63，repo 5y报04.5/03.5。9:11消息，中国央行连续第八天不进行公开市场操作，另今日有900亿逆回购到期。不久1y shibor率先在65的位置成交。国债期货低开高走，随后repo 1x5y spd于39.5 gvn，repo 1y和5y分别成交于63.5和03。 而后期货回落在低位震荡，之后repo 5y在03.5和03.75的位置来回反复成交；期间repo 1y成交63.75，促使repo 1x5y spd成交于40。11点公布shibor fixing全线回落，1y shibor随即在64.5的位置gvn；同时1y repo也在63.5被gvn。临近尾盘repo 5y在03.75 tkn。至上午收盘，repo 1y收在63.5/63，repo 5y收在04/03.5。

午后开盘，repo 1y报63.5/62.5，5y开在04/03。国债期货先扬后抑，repo 5y率先在03.5的位置成交。随后利率继续向上，repo 5y在04 tkn，repo 1y tkn 63.5，使得1x5y spd成交于40.5。之后repo 5y继续在04的位置来回成交多笔，而repo 1y在63.5 gvn。而后利率回落，repo 5y在03.75和03.5 gvn。临近尾盘repo 1x5y spd在40成交。至最后收盘，repo 1y收在63.5/63，repo 5y收在03.5/03。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo利率上下浮动1bp左右，收盘repo 1y和5y价格均较上个交易日下行1bp。截至收盘，今日IRS市场共计录得成交279笔。

今日消息：

【中国央行连续第8天不进行公开市场操作， 今日净回笼900亿元】中国央行今日不进行公开市场操作，今日将有900亿元逆回购到期。