今日7d repo回购开盘为2.65%，隔夜开盘为2.55%，继续维持不变。O/N shibor fixing为2.6570%，较上一交易日下行18.3bps；3M shibor fixing为4.8040%，较上周五下行10.93bps；FR007为2.88%，较上个交易日下行312bps；FDR007为2.71%，下了73bps。

早上开盘，repo 1y报66/64.5，repo 5y报03.5/02.5。9:11消息，中国央行连续第七天不进行公开市场操作，另今日有2900亿逆回购到期。不久repo 5y先后在02.5和02的位置gvn。国债期货小幅低开后小幅翻红，repo 5y随后在01.5 gvn。之后期货震荡走低，repo 5y也转向在02和02.5先后成交。Shibor 1y则不断下跌，69 gvn后继续在68和67 gvn。期间repo 1y和5y分别在64.5和02.5成交，使得repo 1x5y spd成交于38。之后repo 1y和5y又分别在64和02 gvn，促使1x5y spd继续在38成交。利率继续下行，repo 5y在01.75成交，repo 1y则在63.5 gvn；而shibor 1y最低gvn至64，后稍有回升在64.5和65成交。尾盘repo 1y和5y分别在63和02 tkn，1x5y成交于39。至上午收盘，repo 1y收在63/62.75，repo 5y收在02.25/02。

午后开盘，repo 1y报63.5/62.75，5y开在02.5/02。国债期货横盘震荡，临近尾盘开始陡降。随后repo 5y迅速在02.5和03的位置tkn。而后利率继续向上，repo 5y最高至05 tkn，1y则最高成交65。期货收盘后利率稍有回落，repo 5y接连在04.5、04和03.5成交，repo 1y则在64的位置来回成交多笔；期间repo 1x2y spd在11.5的位置tkn。尾盘repo 5y在04 tkn。至最后收盘，repo 1y收在64.5/64，repo 5y收在04.5/04。

纵观全日，利率互换市场交投较为活跃，repo利率上下浮动3-4bps左右。收盘repo 1y价格较上个交易日下行了约5bps，而5y则与上周五收盘变化不大。截至收盘，今日IRS市场共计录得成交294笔。

今日消息：

【中国央行连续第7天不进行公开市场操作， 今日净回笼2900亿元】中国央行今日不进行公开市场操作，今日将有2900亿元逆回购到期。