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市场报告

今日7d repo回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。3M Shibor Fixing4.9123%,较上一交易日下行0.06bpFR0074.60%,较昨日上行150bpsFDR0072.85%,上了5bps

 

早盘资金较紧,开盘repo 1y68/66repo 5y05/02.59:11消息,中国央行今日不进行公开市场操作,另今日有300亿逆回购到期。国债期货高开高走,互换市场反应较为平静。受资金紧张影响,短期利率逐渐上行,repo 6m率先在56的位置tkn,随后repo 1y67.25的位置成交。之后1y利率继续走高,在68.7569.25的位置成交。而长端Repo 5y则波动不大,主要成交于04.25的位置。至上午收盘,repo 1y收在69.5/68repo 5y收在04.25/03.25

 

午后开盘repo 1y69.5/67.55y开在04.5/03。下午利率波动较小,repo 1y69/685y04.25/03.25的区间位置僵持。至最后收盘,repo 1y收在68.75/68repo 5y收在04.25/03.25

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃度较低。Repo 1y利率上下浮动2bps左右,收盘价格较昨日上行约1.5bprepo 5y利率则上下浮动1bp左右,收盘价较昨日下行约0.75bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交125笔。

 

今日消息:

【公开市场连续第五日不进行操作,今日到期规模300亿元】中国央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平。临近年末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,今日央行不开展公开市场操作。今日将有300亿元逆回购到期。