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市场报告


   今日repo七天回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。3M Shibor Fixing为4.9090%,较上一交易日下行0.02bps;FR007为3.00%,较昨日上行20bps;FDR007为2.78%,上了6bps。

   早上开盘,repo 1y66.25/64.25repo 5y03.5/02.59:11消息,中国央行今日不进行公开市场操作,另今日有500亿逆回购到期。国债期货高开低走,随后在低位小幅横盘震荡。Repo 5y03.25的位置来回成交,repo 1y则成交于6565.25的位置。之后repo 1y上行在65.5 tkn,而repo 5y成交03.5,不久repo 1x5y spd38.25的位置tkn。尾盘1y repo最后在65.25的位置gvn。至上午收盘,repo 1y收在65.25/65repo 5y收在03.75/03.25

   午后开盘repo 1y65.25/64.255y开在03.75/03.25。国债期货逐渐向上翻红,利率向下收窄。两点钟左右期货转而下跌,并在尾盘大幅下挫。之后repo 1y65.25的位置被tkn,而市场repo 5y接连在03.7504的位置被tkn。而后利率继续上行,repo 5y成交于04.25repo 1y则在65.75 tkn。至最后收盘,repo 1y收在66.25/65.75repo 5y收在04.5/04

   纵观全日,利率互换市场交投活跃度较低,repo利率上下浮动1bp左右。收盘repo 1y价格较昨日上行约0.75bp5y则较昨日上了约1bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交107笔。

今日消息:

【公开市场连续第三日不进行操作 今日到期规模500亿元】中国央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,临近年末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,今日不开展公开市场操作。