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市场报告

利率互换日评


  今日repo七天回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。3M Shibor Fixing4.8908%,较上一交易日上行2.32bpsFR0072.90%,较昨日下行25bpsFDR0072.73%,下了5bps

  早上开盘,repo1y70.5/68.5repo 5y07/05。随后价格逐渐收窄。9:11消息,中国央行今日不进行公开市场操作,另今日有800亿逆回购到期。很快repo 5y率先在06的位置gvn成交多笔。国债期货高开高走,不久repo 5y下行在05的位置多次成交。之后期货稍有回落但仍保持在高位震荡,reop 5y05.5的位置来回成交;期间市场上repo 1y68.7567.5的区间位置成交,而repo 6x9m spd6.25 tkn。至上午收盘,repo 1y收在68/67.25repo 5y收在05.5/05

  午后国债期货继续横盘,开盘repo 1y68/675y开在05.5/04.5。随后repo 5y率先于05成交。期货尾盘上扬,repo 5y接连在04.504.25的位置gvn,而repo 1y则在66.5 gvn。之后市场利率继续下行,repo 1y66.25 gvnrepo 5y则在04成交。至最后收盘,repo 1y收在66.5/66repo 5y收在04.25/03.75

  纵观全日,利率互换市场交投活跃度较低,repo利率上下浮动2.5bps左右。收盘repo 1y价格较昨日下行约2.75bps5y则较昨日下了约2.25bps。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交120笔。

今日消息:

  【中国央行公开市场今日净回笼800亿元】中国央行今日不进行公开市场操作,今日将有800亿元逆回购到期。本周央行公开市场净投放2000亿元,上周央行公开市场净投放800亿元。

                                                                          2017年12月22日