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市场报告

今日repo七天回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。3M Shibor Fixing为4.8559%,较上一交易日上行1.74bp;FR007为3.40%,与昨日持平;FDR007为2.81%,下了1bp。

 

早上开盘,repo 1y70/67repo 5y06.5/04.5。随后价格逐渐收窄。9:15消息,中国央行公开市场今日净投放100亿元。国债期货低开并在低位震荡,之后repo 5y率先在05 tkn,而后在05的相同位置来回反复多次成交;期间repo 1y成交于68.7568.5的位置,repo 1x5y spd36.25成交。尾盘5y shibor/repo basis73的位置tkn。至上午收盘,repo 1y收在68.5/68repo 5y收在05/04.75

 

午后国债期货下挫,开盘repo 1y69.25/68.55y开在05.5/05。随着期货震荡上扬,repo 5y率先在05的位置gvn,而后又继续在05来回成交。之后repo 1y成交68.25repo 9m64.25 gvn,促成repo 9mx1y spd成交于4的位置。期货收盘后利率渐渐有所回升,市场repo 5y05.2505.5 tknrepo 1y则在68.756969.25 tkn。至最后收盘,repo 1y收在69.5/68.75repo 5y收在05.75/05.25

 

纵观全日,利率互换市场上午交投较为活跃,下午活跃度不高。Repo利率上下浮动1bp左右,收盘repo 1y5y价格均较昨日上行约1bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交210笔。

 

今日消息:

【中国央行公开市场今日净投放100亿元】中国央行今日进行400亿元7天逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作、100亿元28天期逆回购操作。今日将有700亿元逆回购到期。