当前位置: 首页  -  市场报告  -  利率掉期
market report
市场报告

今日repo七天回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。3M Shibor Fixing为4.8385%,较上一交易日上行0.37bp;FR007为3.40%,较昨日上行5bps;FDR007为2.82%,下了1bp。

 

早上开盘,repo 1y67.75/65.5repo 5y03.5/02。随后价格逐渐收窄。9:15消息,中国央行公开市场今日净投放200亿元。同时国债期货高开低走,随后repo 1y67的位置tknrepo 5y03的位置tkn。而后期货转而上行,repo 1y5y又分别在6703的相同位置gvn。不久期货震荡走低,repo 5y继续在03的位置来回反复成交多笔,而repo 1y也继续成交67。之后repo 5y接着上行,连续在03.2503.5的位置成交,repo 1y则成交于67.5。至上午收盘,repo 1y收在68/67repo 5y收在03.5/03

 

午后国债期货上扬,开盘repo 1y67.5/66.55y开在03.5/02.5。随着价格的收窄,repo 5y率先在03的位置gvn。两点钟左右,期货触顶后震荡下行,不久repo 1y67.5 tkn,随后repo 5y接连在03.2503.5的位置tkn。而后repo 5y继续走高,连续tkn 03.7504。之后利率依旧上行,repo 1y68 tknrepo 5y04.505的位置来回成交多笔。至最后收盘,repo 1y收在68/67.5repo 5y收在05/04

 

纵观全日,利率互换市场上午交投较为活跃,下午活跃度不高。Repo利率上下浮动2-3bps左右,收盘repo 1y5y价格均较昨日上行1.5bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交232笔。

 

今日消息:

【中国央行公开市场今日净投放200亿元】中国央行今日进行500亿元7天逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作、200亿元28天期逆回购操作。今日将有800亿元逆回购到期。