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市场报告


今日repo七天回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。3M Shibor Fixing为4.8348%,较上一交易日上行1.73bp;FR007为3.35%,较上个交易日下行5bps;FDR007为2.83%,下了3bps。

 

早上开盘,repo 1y67/65repo 5y02.5/01.59:15消息,中国央行公开市场今日净投放2600亿元,另有1870亿的MLF顺延到期。同时国债期货高开高走,repo 5y接连在0100.5的位置gvn,而后继续下行在00 gvn成交多笔。随后期货渐渐震荡下行,利率稍有回升。之后shibor 1y68.75的位置tkn,促成repo 1y tkn 65.25,而1y shibor/repo basis103.5 tkn。尾盘repo 5y01.5的位置来回成交多笔。至上午收盘,repo 1y收在66/65.5repo 5y收在01.5/01.25

 

午后开盘,repo 1y66.5/65.55y开在02/01.5。国债期货继续走低,repo 5y率先在02的位置成交,而后又在03的位置来回成交。之后repo 5y便在03/02.51y67/66的区间位置僵持。至最后收盘,repo 1y收在67/66repo 5y收在03/02.5

 

纵观全日,利率互换市场交投活跃度不高,repo利率上下浮动3bps左右。收盘repo 1y价格与上个交易日持平,repo 5y则较上周五上了约0.75bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交191笔。

 

今日消息:

【中国央行公开市场今日净投放2600亿元】中国央行今日进行1200亿元7天逆回购操作、1100亿元14天期逆回购操作、700亿元28天期逆回购操作。今日将有400亿元逆回购到期。周六到期的1870亿元MLF顺延到今天到期。