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市场报告


今日repo七天回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。3M Shibor Fixing为4.8144%,较上一交易日上行1.05bp;FR007为3.44%,FDR007为2.82%,均与昨日持平。

 

早上开盘,5y repo08.5/06,随后很快向下收窄至06.5/06repo 1y72.5/70.5Repo 5y率先在06的位置gvn多笔,接着repo 1y70.5的位置来回多次成交。而后repo 5y走高在06.5来回成交。9:15消息,中国央行今日公开市场净回笼1900亿元。国债期货高开低走,repo 5y先后在06.507的位置成交。随后期货上扬,repo 5y转向在06.506的位置来回大量成交。9:46左右消息,央行上调逆回购利率5bp,同时央行进行2880亿MLF操作也上调利率5个基点。Repo 5y迅速接连在0708 tkn。不久利率又快速回落,repo 5y最低至05.5 gvnrepo 1y则最低成交于69。至上午收盘,repo 1y收在70/695y收在06/05

 

午后开盘,repo 1y70/68.55y开在06/05Repo 5y率先在05.5的位置成交多笔。国债期货一直在高位横盘震荡,之后repo 1y便在70/695y06/05的区间位置僵持。尾盘利率稍有上行,repo 5y06的位置tkn。至最后收盘,repo 1y收在70/69.5repo 5y收在06/05.5

 

纵观全日,利率互换市场交投上午较为活跃,下午活跃度不高,repo利率上下浮动3-4bps左右。收盘repo 1y价格较昨日下行约3bpsrepo 5y较昨日下了约2.5bps。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交319笔。

 

今日消息:

1、【中国央行公开市场今日净回笼1900亿元】中国央行今日进行300亿元7天逆回购操作、200亿元28天逆回购操作,今日将有2400亿元逆回购到期。

2、【央行上调公开市场逆回购中标利率5BP】中国央行分别上调公开市场7天、28天期逆回购中标利率至2.5%2.8%,此前分别为2.45%2.75%,为今年3月来首次。

3、【央行进行2880亿元MLF操作并上调利率5个基点】中国央行今日进行了2880亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作,今日MLF操作均为一年期,利率3.25%,上次为3.20%