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市场报告

   今日repo七天回购开盘为2.65%,隔夜开盘为2.55%,继续维持不变。3M Shibor Fixing为4.8039%,较上一交易日上行0.49bp;FR007为3.44%,与昨日持平;FDR007为2.82%,上了2bps。

早上开盘,1y repo75/73.55y repo11/09.5。随后价格逐渐向上收窄。9:15消息,中国央行公开市场今日净投放600亿元。国债期货低开高走,很快又转向走低,不久repo 1y76.5的位置tknrepo 5y12.5的位置tkn。而后利率继续上行,repo 5y最高成交于13.25的位置。9:35后期货开始震荡上行,repo 5y接连在12.512的位置gvn,而repo 1y接连gvn 76.2576。期货继续向上翻红后在高位横盘震荡,之后repo 5y11.511.25的位置来回反复成交,repo 1y75.5 gvn。至上午收盘,repo 1y收在76/755y收在11.5/11

   午后开盘,repo 1y76.5/75.55y开在12.5/11.5。国债期货翻绿走低,repo 5y率先在12的位置tknrepo 1y接着tkn 76。之后期货稍有回升,repo 5y下行在11.5的位置成交。随后市场较为平静,repo 5y11的位置附近僵持。15:40左右,市场利率突然一路下跌,repo 5y最低至08的位置gvn。而后利率稍有回升,repo 5y08.5来回成交多笔。至最后收盘,repo 1y收在73/72.5repo 5y收在09/08.5

纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动5-6bps左右。收盘repo 1y价格较昨日下行约1bprepo 5y较昨日下了约1.5bp。截至收盘,今日IRS市场共计录得成交305笔。

今日消息:

【中国央行公开市场今日净投放600亿元】中国央行今日进行700亿元7天逆回购操作、600亿元28天期逆回购操作,今日将有700亿元逆回购到期。